VaR 和 CVaR 使用历史模拟法，取自样本日收益的 5% 分位数和尾部均值，描述历史尾部参考，不是最大损失，也不是下跌概率；压力测试使用透明的行业与资产类别系数，属于假设冲击而非预测。样本充分性和历史覆盖率分开标注：样本短不代表数据缺失，覆盖高也不代表样本足够。ETF 与基金不做成分穿透，衍生品未纳入模型；现金利率和汇率缺失时显示固定假设或降级来源，不编造最新值。本页面只用于风险观察，不构成投资建议。